¿Qué esperamos de ti?

• Bachiller en Estadística, Matemáticas, Economía, Ingeniería de Sistemas o afines.

• Maestría deseable (Estadística, Economía o afines).

• Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares.

• Experiencia en el ciclo de modelos de riesgo. Experiencia en la automatización de procesos de modelos de riesgo de crédito y normativas locales e internaciones de gestión de riesgo de modelo.

• Conocimientos Específicos:

*Conocimientos de desarrollo y/o validación de modelos estadísticos de riesgo de crédito y su automatización (nivel avanzado).

*Conocimientos de prácticas para la gestión del riesgo del modelo (normativa local e internacional)

*Conocimientos de desarrollo y validación de modelos no tradicionales (inteligencia artificial y machine learning)

*Desarrollar modelos para pruebas de estrés

•Informáticos:

*Bases de datos relacionales (SQL, PL SQL, entre otros) (avanzado)

*Herramientas de visualización (Power BI, Tableau) (avanzado)

*Lenguajes de programación estadísticos, principalmente R y Python (avanzado)

*MS Office (avanzado)

*Idiomas: inglés (intermedio)

¿A qué retos te enfrentarás?

•Realizar actividades para mantener actualizado el marco de gestión de riesgos de modelo a las mejores prácticas locales y de casa matriz (para Model Risk Intelligence)

•Desarrollo de modelos de riesgo y/o regulatorios, entre los cuales se incluye probabilidad de default para modelos de prospección, originación y comportamiento y desarrolla con fines regulatorios como estrés test, Plan de Recuperación, IASC, riesgo país u otro que sea solicitado por la Superintendencia de Banca y Seguros.

•Implementar los modelos de riesgo, siguiendo los lineamientos de la política corporativa, los estándares BNS, cumplimiento regulatorio, las mejores prácticas del mercado local, así como las pautas definidas para la validación de modelos de riesgo

•Implementar métodos de explotación de información, clasificación y segmentación, a fin de proveer criterios científicos para el desarrollo de políticas y estrategias.

•Realizar back-test de los modelos de riesgo antes de su integración a la gestión, esto implica la validación de variables y calibración de modelos de riesgo desarrollados con el fin de garantizar el buen desempeño y la predictibilidad a futuro.

•Sustentar temas de los modelos desarrollados a los stakeholders externos como: Superintendencia de Banca y Seguros y Auditoría Interna referidas al desarrollo de los modelos.

•Mantiene actualizada la política de gestión de riesgo de modelo de acuerdo con a los requerimientos regulatorios y de casa matriz, así como su adecuación/implementación corporativa.

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.